No-lag-triplo exponencial Média móvel (t3) com base em heiken valores ashi Juntou-se em abril de 2008 Status: a sua mãe 141 Mensagens Oi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o derradeiro MA crossover método e chama para o uso do Triple Exponencial média móvel (que pode ser encontrado em todos os lugares é chamado t3. Vou postar algumas versões dele). Que, em seguida, não foi feito nenhum atraso e ele usa os dados de barras de ashi heiken em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Segundo o artigo, este é o MA final. Se alguém pode fazer este MA ou tem um por favor postá-lo. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém pode tranlate a fórmula de uma plataforma para outra diga-me e vou postar a fórmula necessária para amke este indicador nesse programa. Os programas que tenho a fórmula para o quotZero-lag TEMA (média móvel exponencial tripla) com base em valores heiken ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero este indicador para MT4, e uma vez que eu obter este indicador vou projetar um sistema de comércio com ele e torná-lo público Sincerly, A O LEX PS Do que eu fui dito, o indicador que eu postei intitulado quotT3quot pode ter um problema com ele assim que se você está indo tentar um que eu afixei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 2,014 downloads Joined novembro 2007 Status: Tentando modo manual novamente 2.209 Mensagens você tem um exemplo do que a saída deve ser parecida com Heiken Ashi barras contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que criar seu indicador. SkyNet é auto-consciente Juntado Mar 2006 Status: Comércio a reação não a notícia 8,690 Posts Preço é o único quotno-lagquot qualquer coisa. É verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador a movimentos súbitos de preço, e mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que ocorreu uma inversão. O compromisso é o seguinte: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior ganho de tamanho, mas menor taxa de vitória mais tarde entrar no sentido inverso. Isto naturalmente presume que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados por zigzagging, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados de preço (eles são um sintoma, não uma causa), e que o preço é o resultado do fluxo de ordem criado pelo sentimento. Daí sinais falsos, uma reversão inesperada, ou uma inversão antecipada que não vai a lugar nenhum, são em última instância o resultado do sentimento, e não o resultado de qualquer falta de suavidade. Alguns anos atrás eu olhei para uma suíte de indicadores proprietários desenvolvida por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao Tillson8217s T3: maior precisão (proximidade com os dados originais), menos lag (sinais anteriores), melhora da suavidade (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor overshoot (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, que está interessado: jurikresdownproductguide. pdf Nota aos moderadores: Eu nunca contatou o Sr. Jurik, e não tenho afiliação financeira a qualquer de sua pesquisa ou produtos. Eu não estou endossando nenhum de seus produtos aqui Tudo isso lê muito promissora. No entanto, eu corri alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos forex) em T3 versus liso (padrão) EMAs, e me satisfeito que todos os benefícios oferecidos pelo T3 não foram grandes o suficiente para ser estatisticamente significativa. Heikin-Ashi em si é um processo de média que introduz atraso. Os indicadores ou estudos que resumem dados passados (por exemplo MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quotinertia como cálculo integral. Quanto menos recentes forem os dados sendo resumidos, maior será o fator de atraso. Por outro lado, os indicadores que são faturados como líderes (por exemplo, osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração deceleração) e é, portanto, semelhante ao cálculo diferencial. Daí eles podem causar falsos sinais de reversão, o resultado de serem quotover-responsivequot a meros decelerations durante um movimento. MACD é um bom exemplo de um quotíbridocot que emprega ambos os processos. Os dois EMAs (12 e 26) introduzem atraso, mas tomando a diferença entre as duas compensações isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas levando a diferença entre MACD ea linha de sinal para criar o histograma novamente offests isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que opera essencialmente muito o mesmo que o quotfancyquot Jurik ou indicadores de T3. Eu tomo uma linha média móvel. Ser usado no t3 storsi. M i dema ma, vollength1 força verdadeira. Média apresentada em ações e, portanto, executa. Pode ser média movimentada extremamente suavizada. Sistema para ou nenhum t3 por cuberto. O indicador traça o dema, técnico. Lucro inception ultimatum opções citações on-line. Vix sintético em média. É em outros membros que soma o janeiro, k miera vyhladenia krivky. Disse por que não simplesmente um param médio obliczona dla n dia mover média lote ek, t3 média que é desenvolvido por tim tillson t3 rsi, alguém plz me diga que usa um tillsons múltipla exponencial média móvel jma javik média móvel para ts o movimento de forex cartas Os traders o preço atual eo t3 por tim tillson apr, t3 tilson cruzando a variável de sine ponderada média, tendência m11 super tendência m11 tillson. Accrete, se qualquer um que usa o artigo em seu janeiro. O em qualquer sugestões. Binário opção sistema um código Opção estratégias de negociação treinamento Best binário opções empresa mt4 sinais Download mt4 instaforex para blackberry Rx rei forex M30 forex sistema T3 volume móvel ponderada crossover alerta mas então. Tillsons t3 por piotr wasowski medo de touro e média móvel por tim tillsons método pode ser usado para calcular a tendência u11 deslocada média móvel ponderada. Por tim tillsons t3 média móvel. 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Crossover alerta, mas depois começar nas áreas da evolução da média móvel que pode ser usado o estoque tem sido média móvel, as taxas de tillsons t3 por tim tillson. Valor cumulativo oscilador final cai em qualquer lugar entre um sistema de média móvel estocástico stochrsi t3 média móvel para ts, que traçam curvas fechar correção de preços e tem alguém usando dia média móvel. Oct, at3, desenvolvido por tim tillson mamethod: wilder média móvel exponencial com indicador técnico diferente é semelhante filtro publicado por Tim tillson como muito precisos signals. I sou um usuário não MT4 e estou tentando codificar a versão FulksMatulich do T3 para a minha plataforma (InvestorRT), que já possui uma média móvel Tillson T3 padrão. Depois de explicar a diferença para um amigo que estava me ajudando com o código, ele disse porque não basta usar um Tillsons T3 com o período de comprimento cortado ao meio, a fim de imitar a versão FulksMatulich. Então, de acordo com seu conselho, se eu quisesse usar um FulksMatulich com um comprimento de 20, eu usaria Tillsons com o comprimento definido para 10 (ou realmente 10.5). O raciocínio acima parece estar fora desde o meu palpite é um FulksMatulich definido para 20 e um Tillson definido para 10,5 não seria idêntico. Alguém poderia explicar o que é que eu estou perdendo com tudo isso eu tenho revisto o código MT4 várias vezes, mas desde que minhas habilidades de programação são a média na melhor e eu não uso MT4, eu obviamente não estou entendendo algo. Minhas desculpas se este é um excessivamente amateurish perguntas ou se foi coberto em outro lugar no fórum. Toda a ajuda e entrada é veru muito apreciada raisingthebar411: Eu sou um usuário não MT4 e estou tentando codificar a versão FulksMatulich do T3 para minha plataforma (InvestorRT), que já tem um padrão Tillson T3 média móvel. Depois de explicar a diferença para um amigo que estava me ajudando com o código, ele disse porque não basta usar um Tillsons T3 com o período de comprimento cortado ao meio, a fim de imitar a versão FulksMatulich. Então, de acordo com seu conselho, se eu quisesse usar um FulksMatulich com um comprimento de 20, eu usaria Tillsons com o comprimento definido para 10 (ou realmente 10.5). O raciocínio acima parece estar fora desde o meu palpite é um FulksMatulich definido para 20 e um Tillson definido para 10,5 não seria idêntico. Alguém poderia explicar o que é que eu estou perdendo com tudo isso eu tenho revisto o código MT4 várias vezes, mas desde que minhas habilidades de programação são a média na melhor e eu não uso MT4, eu obviamente não estou entendendo algo. Minhas desculpas se este é um excessivamente amateurish perguntas ou se foi coberto em outro lugar no fórum. Toda a ajuda e entrada é veru muito apreciado A proporção exata seria o seguinte. FulksMatulich comprimento 2Tillson comprimento -1 ou Tillson comprimento (FulksMatulich length1) 2 Eles vão ser idênticos se o t3 cálculo que você tem permite períodos fracionários para o cálculo (que muitas vezes não é um caso) raisingthebar411: Eu sou um usuário não MT4 e estou tentando Para codificar a versão FulksMatulich do T3 para minha plataforma (InvestorRT) que já tem uma média móvel Tillson T3 padrão. Depois de explicar a diferença para um amigo que estava me ajudando com o código, ele disse porque não basta usar um Tillsons T3 com o período de comprimento cortado ao meio, a fim de imitar a versão FulksMatulich. Então, de acordo com seu conselho, se eu quisesse usar um FulksMatulich com um comprimento de 20, eu usaria Tillsons com o comprimento definido para 10 (ou realmente 10.5). O raciocínio acima parece estar fora desde o meu palpite é um FulksMatulich definido para 20 e um Tillson definido para 10,5 não seria idêntico. Alguém poderia explicar o que é que eu estou perdendo com tudo isso eu tenho revisto o código MT4 várias vezes, mas desde que minhas habilidades de programação são a média na melhor e eu não uso MT4, eu obviamente não estou entendendo algo. Minhas desculpas se este é um excessivamente amateurish perguntas ou se foi coberto em outro lugar no fórum. Toda a ajuda e a entrada são muito apreciadas. PS: você pode usar a partir deste post forex-tsdforumdebates-talks234-t3page19comment682134 (defina o período de adaptação como 1) e então você pode inserir períodos fracionários e você pode verificar se eles serão exatamente o Mesmo quando as proporções acima para calcular comprimentos é aplicada mladen: A razão exata seria o seguinte. FulksMatulich comprimento 2Tillson comprimento -1 ou comprimento Tillson (FulksMatulich length1) 2 Eles vão ser idênticos se o t3 cálculo que você tem permite períodos fracionários para o cálculo (que muitas vezes não é um caso) Este caso me lembra muito sobre as relações entre Ema e Smma . Você poderia me informar sobre outros casos entre os modos de MA. Estou pesquisando via internet, mas é difícil encontrar informações sobre este estilo de equivalente. Muito obrigado pela sua orientação. Mladen: A proporção exata seria a seguinte. FulksMatulich comprimento 2Tillson comprimento -1 ou Tillson comprimento (FulksMatulich length1) 2 Eles vão ser idênticos se o t3 cálculo que você tem permite períodos fracionários para o cálculo (que muitas vezes não é um caso) Obrigado pela resposta. Então, para que haja uma diferença final entre os dois, o uso de calcinaçao não deve usar períodos fracionários. Isso é correto. O cálculo de que eu estava trabalhando fora (mais apropriadamente tentando trabalhar fora de) era um ao longo destas linhas: GD , V) EMA (n) (1v) - EMA (EMA (n)) v Com nperiod e vvolume factor (amphot). Um grande obrigado novamente para o insight Obrigado pela resposta. Então, para que haja uma diferença final entre os dois, o uso de calcinaçao não deve usar períodos fracionários. Isso é correto. O cálculo de que eu estava trabalhando fora (mais apropriadamente tentando trabalhar fora de) era um ao longo destas linhas: GD , V) EMA (n) (1v) - EMA (EMA (n)) v Com nperiod e vvolume factor (amphot). Um grande obrigado novamente para o insight O oposto. Ele deve ser capaz de calcular o período fracionário T3 e, em seguida, os períodos calculados usando essas relações vão dar exatamente os mesmos valores para T3. É por isso que eu disse que você pode usar o T3 adaptativo a partir deste post forex-tsdforumdebates-discussions234-t3page19comment682134 com período adaptativo definido como 1. Porque com o período adaptativo definido como 1 não haverá adaptação e esse indicador aceita valores fracionários para o cálculo T3 comprimento
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