SAR Parabólico COMO A SAR PARABOLICA PODE SER USADA COMO UMA PARADA DE REALIZAÇÃO A SAR parabólica (stop reverse) pode ser usada de forma semelhante à parada de volatilidade. Uma maneira de usá-lo como uma parada final é manter sua parada inicial no lugar até que o preço se mova suficientemente longe da área de fuga (esta parte é discricionária com base no padrão de gráfico e movimento de preços) e, em seguida, ajuste sua saída de lucro por baixo do indicador. Outra maneira, é simplesmente usá-lo como a parada original, que no exemplo abaixo funcionaria bem. No entanto, acho que você achará que, na maioria dos comércios, é melhor usar padrões de gráfico ou estrutura de preços para definir uma parada inicial. Agora, neste próximo gráfico, gostaria de salientar uma grande diferença entre a SAR parabólica e a parada de volatilidade. Embora possam parecer semelhantes às vezes, com certos tipos de ação de preço, eles podem agir de forma bastante diferente. O gráfico abaixo possui os indicadores definidos nas suas configurações padrão. Observe quando o preço faz movimentos largos da barra, a parada de volatilidade faz um trabalho muito melhor de manter o preço (a diferença é ilustrada com linhas roxas e verticais). No entanto, neste caso particular, a SAR teria dado uma saída ligeiramente melhor. Não estou dizendo que qualquer um é uma parada final melhor. Eu simplesmente queria apontar essa diferença. Tal como acontece com outros métodos de saída, este indicador oferecerá excelentes momentos de troca e outras vezes você promete que nunca mais o usará novamente. Um dos temas deste site é a diversificação. Diversifique suas entradas, diversifique suas saídas. Pessoalmente, eu gosto de outros métodos melhores do que este, mas para cada um deles. Este é outro exemplo desse indicador como uma parada final. Quando está funcionando realmente bem.19. Trading Systems VIII - Desenvolvimento de suas regras Stop loss 19.1 Parar perdas e metas Nenhum sistema de negociação irá gerar lucros a menos que você tenha uma estratégia de saída apropriada combinada com suas regras de gerenciamento de risco e negociação. Tendo pesquisado na web, não vi nenhum método significativo compartilhado por nenhum dos especialistas e muitos comentários são vagos e não objetivos. Então, deixe-me tentar reunir alguns dos métodos que encontrei e usei na minha jornada comercial. Esta seção é um trabalho em andamento, pois espero que um monte de material novo apareça. Esta seção tenta dar uma visão sobre diferentes abordagens para implementar regras de perda de parada em seus sistemas de negociação. Parar as perdas deve ser combinado com sua abordagem de gerenciamento de risco para evitar riscos inusitadamente altos. Nós tocamos nisso no final desta seção. Seção ainda em desenvolvimento. 19.1 O que é uma perda de parada Uma perda de parada é simplesmente um ponto de preço na direção negativa do seu comércio, que é a ausência de arrependimentos para o seu comércio se ele não entrar em uma direção lucrativa. O ponto de parada não deve ser tão próximo ao seu comércio que as vibrações normais do mercado acontecem para tirá-lo, e você vê o comércio se mudar em uma direção lucrativa. O ponto de parada de perda não pode estar tão longe do seu nível de entrada comercial, que deve atingir, isso causa um dano severo à sua conta de negociação. 19.2 Fixed stop loss Este é o conceito mais fácil de gerenciar uma perda de parada. Você decide que não arrisca mais de x do seu capital de negociação e, juntamente com o seu tamanho de posição, você pode calcular a perda de parada por troca que você aceitará. Isso, por exemplo, se você diz que trocas 2 lotes de Nifty Futures, onde a margem requer é Rs 40000 (digamos). Cada lote é de 50 unidades e cada movimento de ponto Re 1. 3 do capital de negociação Rs 1200. Então, para 2 lotes, a perda de stop que você está disposto a suportar é Rs 1200 (2 x 50) 12 pontos. Agora você diz que isso é limpo e legal. A questão é que a volatilidade dos mercados continua a mudar, e, por conseguinte, haverá momentos em que tais perdas de parada serão explodidas em segundos de entrar em um comércio. Como um corolário para isso, você pode variar o tamanho da posição para aprofundar ou diminuir o nível de parada de perda. Digamos, para o mesmo risco Rs 1200, você decide que você trocará apenas 1 lote. Então, o limite de perda de parada aumenta para 120050 24 pontos. Veja a Figura 1 abaixo. O primeiro pictórico é a situação feliz e a segunda é a situação não tão feliz. Tenha a ideia de que as perdas de paradas fixas funcionarão bem, se você as associar com a volatilidade do mercado, de forma subjetiva ou objetiva. Você pode indexar a perda de parada, por exemplo, se você usar uma perda de parada de 12 pontos e a volatilidade é de 15. Defina isso como a base. Se a volatilidade aumentar para 20, então a indexação é simplesmente 2015 1.3, e sua nova perda de parada é 12x 1.3 15.6 pontos. Gerencie o tamanho da sua posição e arrisque adequadamente. 19.3 Indexação de perda de parada variável é apenas uma abordagem para gerenciar a perda de parada fixa descrita acima. Um segundo método para analisar as perdas de parada para levar em consideração as atuais variações intrínsecas do movimento de preços em seu período de referência e usar isso como perda de parada. Para isso, o intervalo médio negociado ou ATR é uma boa medida da variação de preço no momento. Veja o exemplo abaixo (AFL também anexado abaixo). 19.6 Perdas de Parto Relativas versus Perdas de parada absolutas Até agora, falamos sobre os níveis de perda de parada livres que realmente não têm relação com os padrões de preços. Estes foram, portanto, em certo sentido, níveis absolutos de deslocamento. Uma vez que começamos a procurar padrões de preços, as opções para perdas de perdas mudam. Por exemplo, se você estivesse usando linhas de tendência e usando uma abordagem 1-2-3 para entrar em um comércio (a abordagem 1-2-3 é aquela em que ocorre um movimento primário, um retracement e, em seguida, um movimento na direção original) diga no Baixo em uma tendência de alta e em uma alta em uma tendência de baixa, a escolha mais óbvia de perda de stop, é então logo abaixo ou acima dos mínimos e altos. Isto é demonstrado abaixo para diferentes métodos de negociação nos gráficos de figuras abaixo. Você pode definir suas regras, mas tenha cuidado ao certificar-se de que elas se encaixam na sua abordagem de gerenciamento de risco. Muito importante. Embora não seja especificamente mencionado para nenhum dos estilos de negociação, esteja ciente de suportes recentes e resistências para consideração para parar perdas e alvos. No estilo de negociação 1-2-3, você colocaria uma perda de parada logo abaixo do menor segmento de 2-3 em um longo comércio e logo acima do alto em um curto comércio. No método de negociação de swing, a tendência é confirmada pela formação de altos sucessivos em uma tendência de alta e baixas sucessivas em uma tendência de baixa. Parar as perdas podem ser colocadas logo abaixo do significativo balanço recente baixo ou alto neste caso. Se você trocar usando os níveis de Fibonacci, então, usando a linha Fib abaixo da baixa da sua entrada longa, é uma boa opção para um nível de parada de perda. Como um comerciante de Gann, você tem muitas opções com base no prazo de negociação. Você pode usar as configurações de níveis mais finos e usar o nível mais baixo de Gann mais próximo em um longo comércio como a perda de parada ou, alternativamente, o nível significativo correspondente abaixo do seu comércio. Se o seu nível longo começa acima de uma linha de nível verde, você pode usar o próximo nível, a linha vermelha ou mesmo a próxima linha verde como parar as perdas. Ajude isso a sua abordagem de gerenciamento de risco. A mesma abordagem aplica-se, quando você usa níveis de Murrey Math. Escolha os níveis significativos de reversão ou níveis significativos mais próximos como os níveis de parada de perda. Lembre-se de que os negócios baseados em níveis correm sempre o risco de o preço soprar através dos níveis, em condições de volatilidade. 19.7 E, finalmente, um sistema completo Aqui está um script estruturado que você pode usar para substituir a lógica de compra e venda por sua conta e usar o método de parada de término baseado em ATR como uma amostra completa que você pode usar, que mostra os lucros da transação e os marcos de destino . As saias de sementes de Bells e whistles com base em lucro, etc., não estão incluídas nesta fase, mas podem ser adicionadas facilmente na seção de saída. 19.8 Parabólica Stop e Reverse based stop loss levels Como podemos não incluir isso em qualquer discussão sobre perdas de parada O SAR parabólico é um indicador técnico que é usado por muitos comerciantes para determinar a direção de um momento de ativos e o momento em que esse impulso Tem uma probabilidade superior ao normal de mudar de direção. Às vezes conhecido como o sistema de parada e reversão, o SAR parabólico foi desenvolvido pelo famoso técnico Welles Wilder, criador do índice de força relativa. E é mostrado como uma série de pontos colocados acima ou abaixo do preço de um ativo em um gráfico. O primeiro ponto de entrada no lado da compra ocorre quando o preço mais alto de uma questão foi quebrado, é neste momento que a SAR é colocada no preço baixo mais recente. À medida que o preço do estoque aumenta, os pontos também aumentarão, primeiro lentamente e depois aumentando a velocidade e acelerando com a tendência. Esse sistema de aceleração permite que o investidor assista a tendência de se desenvolver e estabelecer-se. O SAR começa a se mover um pouco mais rápido à medida que a tendência se desenvolve e os pontos logo alcançam a ação de preço da questão. Como você pode ver abaixo, o indicador funciona muito bem quando uma ação está sendo tendência, mas pode levar a muitos sinais falsos quando o preço se move de lado ou está negociando em um mercado agitado. A linha SAR é usada como uma perda de parada e um sinal de reversão comercial. Este indicador sempre mantém o comerciante dentro de um comércio. Uma vez que a tendência inverte, o preço vai contra os pontos da SAR e o comércio pára e reverte. Nos mercados de tendências, a SAR é uma excelente ferramenta para bloquear os lucros no tempo. Nenhuma AFL separada é necessária para a fórmula SAR, pois está disponível no próprio Amibroker como uma fórmula padrão. Uma variação do método SAR é usar SARs de tempo maior para gerenciar a questão do whipsaw em intervalos de tempo mais baixos. Vamos ver isso como uma abordagem útil para ajustar nossas perdas. O gráfico abaixo mostra as linhas SAR de tempo baixo e alto. O período de tempo mais elevado SAR simplifica as coisas. O AFL para múltiplos tempos SAR é anexado abaixo. Divirta-se e ganhe lucros. Você pode incorporar a abordagem de paragem de parada SAR no sistema de negociação simples AFL mostrado anteriormente nesta seção para desenvolver seu próprio sistema personalizado. Um problema aparente com a entrada baseada em SAR é a alta perda de parada inicial e o potencial para o comércio reverter. A solução para isso é usar a entrada comercial da SAR e combiná-la com uma perda de parada baseada em ATR. Se você for forçado a sair do comércio, mas o sinal SAR continua na direção da tendência, volte a entrar no comércio a um nível mais baixo em um curto e menor nível em um longo comércio. Esta abordagem simplesmente reduz o risco do seu comércio, permitindo que você siga a persistência do método SAR. 19.9 Tanto para Stop Losses - E quanto ao Targets Quando devemos sair de um comércio Isso é outra questão crucial, como parar de perdas. Você sai muito baixo e vê o comércio voando para maiores lucros. Uma abordagem é usar metas fixas com base na abordagem de recompensa de risco. Se você colocar uma parada de perda de 15 pontos, use um nível de destino de 1: 1, 2: 1 e assim por diante, ou seja, metas de 2030 pontos e assim por diante. Uma segunda abordagem pode usar o ATR para o período de tempo em questão. Por exemplo, se o ATR de um instrumento for 10 pontos nos gráficos de 5 minutos, você pode usar múltiplos desse número como seu alvo. Um uso mais inteligente do conceito ATR é olhar para o prazo de negociação. Se você é um comerciante intradía, baseie seus objetivos como uma fração do ATR diário. Por exemplo, o índice Nifty possui uma ATR diária de 100 pontos. Você poderia consertar alvos como uma fração de 25, 50 ou mais com base no seu apetite. Da mesma forma, o número ATR mensal para Nifty é 556. Como comerciante do dia, você normalmente espera que um alvo não exceda 60-70 do ATR diário ou 60-70 pontos. Se você é um comerciante de curto prazo, você poderia usar o ATR semanal e para um comerciante de longo prazo você poderia usar o ATR Mensal como base e ter seu alvo de 100 a 300 pontos para o Nifty, como um exemplo. O gráfico abaixo mostra as parcelas ATR diárias e mensais como um exemplo para o Nifty Index Futures. Abaixo é isso para TCS. Para o TCS, o alcance do alvo diário é de 30 pontos e o número mensal é de cerca de 140 pontos. Escolha seus objetivos nesse contexto Para sua conveniência, a AFL simples que mostra esses ATRs está abaixo. 19.10 Um sistema completo Simulador comercial com paradas baseadas em ATR O simulador de comércio na seção de Sistemas de Negociação VII foi aprimorado para adicionar o conceito de parada ATR. Esta é uma ferramenta de simulação realmente poderosa que os comerciantes que querem negociar com base em padrões de preços ou em seus próprios conceitos técnicos podem testar antes de usá-los em negociações reais. Eles podem otimizar sua negociação, variando os níveis de parada de perda conforme sua escolha. Eles podem inserir seus valores comerciais reais e ver o impacto de suas idéias comerciais no total. Os comerciantes principiantes ou os novos para análise técnica podem testar suas idéias de negociação com linhas de tendência, conceitos de swing ou Gann Levels, Camarill ou qualquer outra coisa usando entradas externas e traçar os resultados de suas ações no simulador para ver como seus negócios podem ser rentáveis estar. Ou se você quiser apenas gravar um diário de seus negócios, isso pode ser apenas isso. Veja o exemplo abaixo. No comércio 1, um curto é feito a um preço específico que é inserido na seção de parâmetros. (Por padrão, o sistema leva o preço no ponto médio da barra onde o sinal é gerado). Isso é plotado em um gráfico de 5 minutos com perda de parada posterior sendo 2,5 vezes a ATR, que é configurável na seção Parâmetros. Você também pode definir o período dos ATRs (veja a captura de tela da caixa de parâmetros). No segundo comércio, um sinal de compra é inserido e não fecha ao final do dia, de modo que o sistema exiba o lucro acumulado. Se o comércio continuar no dia seguinte, continuará a planear o lucro. Consulte a seção de Sistemas de Negociação VII para configurar e usar o simulador de comércio. Importante. Quando o AFL usado em um ambiente ao vivo com a nova versão com os sinais BuySell adicionados através da janela de parâmetros, os sinais estavam movendo suas posições quando mais barras estavam sendo adicionadas. Isso foi corrigido. 19.11 Pare a perda, o gerenciamento de riscos e as entradas comerciais Por que isso é importante Muitas vezes, enquanto eu negocio, vejo chamadas de negociação de meu corretor e às vezes me pergunto o que eles pensam. Eles podem dar uma chamada como curta em 5000 para um alvo de 4970 com parada de perda 5050. Para uma recompensa de 30 pontos, a parada de perda é indicada como 50 pontos. O que dá uma razão de recompensa para risco de 0,6 eu nunca faria um comércio como este, pois gostaria que essa proporção fosse pelo menos 1 ou mais. Em casos raros, onde você pode ter uma proporção mais baixa, é onde você tem uma indicação de que esse comércio faz parte de um movimento maior, onde piramide dará um melhor retorno. Então, o primeiro ponto que você precisa considerar é manter sempre sua relação de recompensa para risco maior ou pelo menos 1, a menos que você tenha certeza de que há um movimento maior que, em última análise, dará essa proporção. Um segundo aspecto que você pode considerar é que vale a pena inserir todas as suas posições no primeiro sinal de entrada. Ou você deve piramide suas entradas de forma progressiva. Se você quiser reduzir o risco, a abordagem piramidal faz sentido. Pyramiding ou entrada progressiva em si pode ser feito de duas maneiras diferentes - primeiro em um intervalo de ponto fixo ou em uma base de sinal de entrada específica. Na primeira abordagem, você inseriria lotes adicionais em cada 10 pontos (digamos) - um número que pode ser 15-20 do intervalo diário ATR ou médio negociado para o instrumento. Então, para os futuros Nifty, onde o ATR é cerca de 100, podemos entrar em lotes adicionais em etapas de 15 pontos. No segundo caso, você insere lotes adicionais em novos sinais de compra com uma tendência. A segunda abordagem, pode ou não sempre resultar em negócios adicionais com base na ação de preço. Em ambos os casos, você sai de todos os lotes ao atingir um nível de meta fixo a partir do primeiro comércio ou no primeiro sinal de reversão. A perda de parada usada em todos os casos é uma perda de stop final apropriada para o método de negociação que você usa. As três opções de negociação são mostradas abaixo. Cada uma das opções 2 e 3 reduz o risco de negociação global em comparação com a opção 1. Em opção, até o primeiro alvo ser alcançado, todos os lotes negociados executam a exposição de stop loss. Nas opções 2 e 3, até a próxima entrada comercial, o risco é de apenas 1 ou 13.º da opção 1. Agora, você pode perguntar-se sobre o desempenho Veja isso no próximo gráfico. Como você pode ver, os lucros são bastante semelhantes, pois cada abordagem usa uma saída ou entrada progressiva. No entanto, o risco é o mais baixo nas duas últimas opções. Você pode argumentar que o lote 3 entrado no último pode ter maior risco nas duas últimas opções. O melhor é tentar por você e ver o que funciona melhor
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